MetaTrader Expert Advisor Una forma popular de construir un sistema de reversión es usar Bollinger Bands para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Largos Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancia muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que daría eventual vuelta para volver rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la actual carta de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquiera que lo negocie. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartas los resultados con todo el mundo. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un período corto que inicialmente lo leí como un período para el comercio de largo y viceversa, pero que didn8217t hacer ningún sentido para mí. Bollinger b Indicador - y el indicador de ancho de banda Bollinger b es descrito por John Bollinger en su sitio web. Indica la posición del Precio de Cierre en relación con las Bandas de Bollinger trazado a 2 desviaciones estándar alrededor de una media móvil simple de 20 días. Bollinger también describe un indicador de anchura de banda separado que refleja el ancho de las bandas de Bollinger. Bollinger describe las siguientes señales que pueden usarse en un mercado de tendencias o de alcance: Ir largo si un retracement registra un número negativo en b (es decir, el precio ha cerrado por debajo de la Banda Bollinger inferior) y es seguido por un segundo retroceso donde b permanece positivo. Vaya corto si un rally registra un valor por encima de 100 para b (la Banda de Bollinger superior) y es seguido por un segundo rally donde b permanece por debajo de 100. Ejemplo Goldman Sachs se muestra con 20 días de Bollinger b. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. L largo L cuando un retroceso en Bollinger b respeta la línea cero después de que el retroceso anterior fuera debajo de cero. Salida X cuando un rally en Bollinger b queda por debajo de 100 después de que el rally anterior superó los 100. Vaya largo L cuando el retroceso en Bollinger b invierte mientras que por encima de cero después de que el retroceso anterior alcanzó cero. Salida X después de otra divergencia bajista en Bollinger b, desde arriba hasta por debajo de 100. Bollingers Bandwith Indicator se utiliza para advertir de los cambios en la volatilidad. Como sabemos por el uso de bandas de Bollinger, una compresión donde las bandas convergen en un cuello estrecho a menudo precede a un rápido aumento de la volatilidad. Un Bollinger Band squeeze se destaca por una caída en el indicador Band Width por debajo de 2.0. Bollinger afirma que una caída por debajo de 2 en el SampP 500 ha llevado a muchos movimientos espectaculares, pero advierte que el mercado a menudo comienza con un movimiento falso, en la dirección equivocada, antes de que comience el movimiento real. Goldman Sachs se muestra con un ancho de banda de Bollinger de 20 días. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. L largo L cuando Bollinger Band Width comienza a subir después de contraer a un mínimo histórico. Bollinger requiere contracciones por debajo de 2,0, pero las contracciones más amplias proporcionan señales perfectamente adecuadas. El ajuste predeterminado para Bollinger b y Ancho de banda es un promedio móvil simple de 20 días con bandas dibujadas a 2 desviaciones estándar. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y Editar configuración de indicadores para cambiar los ajustes. El forumula para Bollinger b es (Closing Price - Lower Band) / (Banda Alta - Banda Inferior). La fórmula para Bollinger Band Width es (Banda Alta - Banda Inferior) / Promedio Móvil Simples para el mismo período. Bandas de Bollinger Introducción: Las Bandas de Bollinger son una herramienta de trading técnica creada por John Bollinger a principios de los 80. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. Área de suscripción de CGL Octubre 2016 Excerpt Foreign Exchange La libra esterlina está siendo vendida implacablemente y ahora se aproxima a sus mínimos de 1985 a 1,25 personas pronto comenzará a hablar de paridad. Con Alemania y otros miembros de la UE que ahora empiezan a hablar con dureza sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, el par a mirar es la libra contra el euro, que es incluso más cercano a la paridad en 1.11. Estos niveles de paridad son importantes por dos razones. En primer lugar, son números redondos agradable que los comerciantes y el público puede anclar, pero lo más importante, son los números de los jugadores agresivos se posicionará y luego tratar de conducir a. En cualquier caso, esperamos que una posición larga en la libra cuando sea el momento adecuado nos beneficiará de dos maneras: Primero, obtendremos la apreciación del capital de un rebote y posterior reversión a niveles más económicamente sostenibles. En segundo lugar, será una buena cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación competitiva por parte de nuestro gobierno.
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