4 9 18 Moving Average System

TRIPLE MOVING AVERAGE Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. Con 3 líneas de media móvil usa 2 de ellas como activador de entrada de cruce y usa la tercera línea como un filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar el cruce de las líneas 9 y 18 pero sólo toma posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima del promedio móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. Utilizando la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. Este sistema toma ganancias cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto de donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil del 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL DESEMPEÑO ANTERIOR NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. Afilando sus habilidades de negociación: promedios móviles Por Jim Wyckoff De Kitco News www. kitco Tomo un enfoque de caja de herramientas para analizar y comercializar mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio secundario es los promedios móviles. En primer lugar, permítanme darles una explicación de los promedios móviles, y luego les diré cómo los uso. Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en simples promedios móviles. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. En esta característica educativa, Ill sólo discutir los promedios móviles simples. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. Algunos comerciantes utilizan tres promedios móviles. Normalmente, sus longitudes consisten en promedios móviles cortos, intermedios y de largo plazo. Un sistema comúnmente utilizado en el comercio de futuros es de 4, 9 y 18 periodos promedios móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales normales de compra / venta de cruce de media móvil son las siguientes: Se produce una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza desde abajo hasta arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando el promedio a más corto plazo cruza desde arriba hasta por debajo del promedio a más largo plazo. Otro enfoque comercial es utilizar los precios de cierre con los promedios móviles. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados con tendencia o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en mercados irregulares, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis promedios móviles favoritos son los 9 y 18 días. También he usado las medias móviles de 4, 9 y 18 días en ocasiones. Al mirar un gráfico de barras diario, puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Dije que me gustan los promedios móviles de 9 días y 18 días para los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he usado (y otros exitosos veteranos me han dicho que usan) el promedio móvil de 100 días para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, es alcista. Si la acción está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También utilizo la media móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de índices bursátiles. Un poco más de consejo sabio: Un veterano observador del mercado me dijo que los fondos de commodities (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca, especialmente en los futuros de grano. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Dije antes que los promedios móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis herramientas principales (más importantes) son patrones de gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. Jim Wyckoff, que contribuyó a Kitco News comenzó su carrera en el Banco Nacional de Nueva Zelanda (NBNZ) donde comenzó a trabajar en las ventas de FX Institutional antes de pasar a un papel de ventas / comercio en la última parte de su empleo en NBNZ. Durante su tiempo allí, él también manejó su libro de opciones del estilo de la vainilla. Luego se trasladó a Dresdner Kleinwort, donde trabajó en una capacidad de fabricación / comercialización del mercado en el mostrador del punto, antes de ver la luz y salir para un descanso de los mercados en 2007. Su experiencia de comercio FX ha sido G10 monedas con un enfoque en commodity Monedas Simon dirige el desarrollo de productos y pruebas en MahiFX. 20 de septiembre Permita que los promedios móviles guíen su comercio Siendo una de las herramientas técnicas más utilizadas en el mercado, la media móvil (MA) necesita poca introducción para los comerciantes de FX experimentados. Para los nuevos en el mundo FX un promedio móvil es una herramienta de seguimiento de la tendencia utilizada por los chartistas que ayuda a determinar la tendencia subyacente al suavizar datos de precios pasados. Una comprensión de la aplicación de los promedios móviles es una excelente adición a cualquier base de conocimiento de los comerciantes, aunque a menudo están bajo el empleo de muchos comerciantes, quizás debido a su simplicidad. Esto puede ser un error costoso ya que son una excelente herramienta de sincronización durante los mercados de tendencias, y la adhesión a sus reglas da a los comerciantes un método conveniente para ejercer la disciplina. Hoy voy a discutir el método triple crossover para resaltar la potencia de usar múltiples promedios móviles para participar en tendencias fuertemente organizadas. Múltiples sistemas de media móvil tienen la ventaja de combinar las fortalezas de los promedios móviles a corto y largo plazo y tratar de abordar las razones de los retornos mixtos encontrados en los estudios empíricos de medias móviles simples en comparación con las estrategias de compra y retención evidenciadas en la investigación de mercados de renta variable . Un sistema que combina medias móviles a corto y largo plazo apunta a una reducción en las señales de comercio falsas típicas cuando se usan medias móviles a corto plazo solamente, junto con una reducción del desfase en las señales que ocurren cuando un sistema emplea sólo medias móviles a más largo plazo. Uno de los sistemas de crossover triples más ampliamente utilizados es la combinación de media móvil de 4-9-18 días popular entre los comerciantes de futuros e introducida por R. C. Allen en su libro de 1972, Cómo construir una fortuna en productos básicos. Hoy voy a demostrar que el sistema también puede ser efectivo cuando se aplica al área de divisas. Como usar el sistema de media móvil de 4-9-18 días Como los promedios móviles a corto plazo siguen el precio más de cerca (debido a que promedian los precios más recientes), el promedio de 4 días seguirá la tendencia más cercana, seguida en menor medida por El promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. Durante una tendencia alcista, la alineación apropiada será por lo tanto el promedio de 4 días por encima del promedio de 9 días, que estará por encima del promedio de 18 días, con la alineación inversa aplicándose durante las tendencias bajistas (4 días será el más bajo seguido del día 9 y luego El promedio de 18 días). Una alerta de compra tiene lugar en una tendencia a la baja cuando el promedio de 4 días cruza por encima de los promedios de 9 y 18 días. La confirmación de la señal de compra se recibe cuando el promedio de 9 días cruza más arriba del promedio de 18 días, dándonos la alineación deseada del promedio móvil. Durante una fuerte tendencia alcista los promedios se mantendrán en la alineación correcta, aunque algunos intermezclados pueden ocurrir durante consolidaciones y movimientos correctivos, durante los cuales algunos comerciantes pueden optar por obtener ganancias o, alternativamente, agregar a posiciones, dependiendo de lo agresivo que desean comerciar. Por simplicidad hoy Irsquom sólo va a centrarse en la estricta aplicación de las reglas. Alertas de venta tienen lugar cuando la tendencia alcista se invierte a la baja, en este punto el promedio de 4 días más corto (y más sensible) se sumergirá en el promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. La confirmación de la señal de venta ocurre cuando el siguiente promedio más largo (9 días) cae por debajo del promedio de 18 días, aunque algunos comerciantes pueden desear liquidar sus largos cuando el primer día de 4 días cruza el promedio de 9 días. La adherencia estricta a la regla será esperar hasta que se reciba la confirmación y la alineación correcta del promedio móvil esté en su lugar para evitar salidas prematuras. Letrsquos ahora echar un vistazo a un gráfico diario para ver lo bien que ha funcionado nuestro sistema recientemente, en este ejemplo con el AUD / USD, vamos a examinar el sistema utilizando los promedios móviles simples (SMAs). Click image to enlarge Mirando el gráfico para el período estudiado podemos ver que el triple sistema de crossover llamó a 9 operaciones con el último comercio siendo abierto. Marcando el comercio final en el mercado de 1.0472 (en el momento de la escritura, aunque reconozco que es poco probable que sea la tasa de la última operación se corta) y utilizando una larga estrategia sólo habría dado un beneficio de 831 pips en la actualidad, un largo / corto La debilidad de la estrategia es, naturalmente, el potencial para las pérdidas ancho de parada (máximo de 113 pips en un comercio en este período examinado) antes de que los promedios realine correctamente y disparar la señal comercial opuesta. En posteriores comentarios técnicos voy a ver cómo los comerciantes pueden mitigar este riesgo, mientras tanto, animo a los comerciantes a probar la eficacia de la utilización de varias estrategias de media móvil como éste en sus monedas favoritas en diferentes períodos de tiempo. A fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, nuestros comerciantes suelen realizar experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que este sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre las variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vende si la media móvil simple de 5 días por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días simples cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de 7 días se desplaza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o no quotdead timequot mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con las diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días del promedio de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. El Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en www. stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones Que se refiere a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alertas e información y videos acerca de la volatilidad ajustada stop loss en www. stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si desea publicar este artículo en su blog o sitio web, puede Hágalo si y sólo si cumple con los Términos de uso y los Acuerdos de nuestro editor. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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Verlos haciendo clic en sus enlaces cerca de la parte inferior del menú en el lado izquierdo de cada página. R.C. Allen 4,9,18 Métodos Promedio Técnica Saludos, Im trabajando a través de encontrar una estrategia comercial que funciona para mí. Actualmente estoy mirando un método popularizado por R. C. Allen que implican EMAs de 4, 9 y 18 días. Cuando los 4 y 8 EMA son los dos cruzó el 18, se entra largo si por encima de 18, corto si por debajo de 18. Cuando el 4 cruza a través de los 9, salir. Que termina dándole una zona neutral. Llené las líneas después de hacer los oficios, las pendientes de las líneas no son a escala. Apreciaría enormemente a alguien que rompiera esta estrategia aparte y me ayudara a comprender la debilidad ya encontrar estrategias complementarias para implementar junto a ella. Última edición por Unsound 06-abr-2013 at 12:31. Reason: pictures re-up Publicado originalmente por Unsound Saludos, estoy trabajando a través de encontrar una estrategia comercial que funciona para mí. Actualmente estoy mirando un método popularizado por R. C. Allen que implican EMAs de 4, 9 y 18 días. Cuando los 4 y 8 EMA son los dos cruzó el 18, se entra largo si por encima de 18, corto si por debajo de 18. Cuando el 4 cruza a través de los 9, salir. Que termina dándole una zona neutral. Llené las líneas después de hacer los oficios, las pendientes de las líneas no son a escala. Apreciaría enormemente a alguien que rompiera esta estrategia aparte y me ayudara a comprender la debilidad ya encontrar estrategias complementarias para implementar junto a ella. Creo que funcionan muy bien, utilizo promedios de esa manera, aunque no aquellos. Me parece que 4 y 8 son demasiado rápidos, para mí. Tenga cuidado con los whipsaws en los plazos bajos, eso es muy importante, porque los promedios, como la mayoría de los indicadores, están rezagados y, usados ​​en los gráficos de 5 minutos, están por todas partes. ¿Por qué no utilizar los promedios de 30 o 60 minutos, anotarlos en un pedazo de papel y utilizarlos con la acción de precio en un TF inferior, en lugar de los generados en los TFs Son más lentos. Echa un vistazo a la tabla de ayer de FT, un ejemplo muy agradable para cualquier persona que consigue cortocircuito, primera cosa, como era el Yen /, por mucho tiempo, por la tarde. Re: R. C. Allen 4,9,18 Métodos Promedios Técnica ¿Por qué fue el segundo corto tomado en el gráfico de 10 minutos El 9 no cruzó el 18. También se aplica al tercer corto Creo que no han calculado las pérdidas correctamente. Usted ha dibujado la línea corta y salió en la parte baja de esa barra, pero no sabría que también la 2 ª operación, la primera línea amarilla, donde exactamente es el precio cuando se ha salido youve dibujado como si Es una victoria, pero para mí si esperas por el bar cerca, es una ligera pérdida. Id sugerir backtesting, es demasiado fácil hacer este tipo de error por eyeballing. Puede que haya entendido mal su estrategia. Pero de las 10 líneas que has dibujado representando los oficios, se parece a: pérdida, pérdida, ningún comercio, ningún comercio, pérdida, pérdida, triunfo, ningún comercio (no veo porqué usted pensó que esto era un comercio) Por Shakone 6 de abril 2013 a las 3:28 pm. Publicado originalmente por Shakone ¿Por qué fue el segundo corto tomado en el gráfico de 10 minutos El 9 no cruzó el 18. También se aplica al tercer corto Creo que no han calculado las pérdidas correctamente. Usted ha dibujado la línea corta y salió en la parte baja de esa barra, pero no sabría que también la 2 ª operación, la primera línea amarilla, donde exactamente es el precio cuando se ha salido youve dibujado como si Es una victoria, pero para mí si esperas por el bar cerca, es una ligera pérdida. Id sugerir backtesting, es demasiado fácil hacer este tipo de error por eyeballing. Puede que haya entendido mal su estrategia. Pero a partir de las 10 líneas que has dibujado representando los oficios, se parece a: pérdida, pérdida, ningún comercio, ningún comercio, pérdida, pérdida, ganar, ningún comercio (no veo por qué pensó que esto era un comercio) Son estimaciones del patrón general, estás completamente correcto. Para el segundo corto en el 10m, he estado trabajando en la premisa de que las líneas no tienen que cruzar, sólo estar por debajo o por encima. Tratando de encontrar una manera libre de backtest. Si usted sabe de uno por favor hágamelo saber. He estado usando una versión de rastro.